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策略与风控

投资策略

我们灵活运用各种对冲工具,通过多策略投资分散风险,从而创造长期稳定的投资收益。主要策略类型包括但不限于:

股票量化策略

通过研究影响股票的基本面因素、宏观因素以及量价因素研发各种股票的交易信号,买入或卖空交易信号强的股票组合,并且择时反向交易与产生信号的股票具有市场联动性的股指期货以对冲市场风险,从而获得超额收益。

期货CTA

通过研究影响商品期货或股指期货合约的历史量价以及基本面因素,分析商品期货或股指期货合约未来一段时间内的价格运行趋势,确定价格运行区间以及支撑位和阻力位,在突破阻力位或支撑位时,顺势买入或卖出期货合约,待期货价格运行到预计的价格运行区间边界时平仓获利。

期货套利

跨期套利

通过研究同一市场、同一种商品期货或股指期货在不同交割期之间的价格差距的变化,预测价差未来的趋势性或是回归性,从而买入某一交割月份的一种期货合约,同时卖出另一交割月份的同种期货合约,等到期价差向预期获利的方向扩大或者缩小时再平仓获利。

跨品种套利

通过研究同一市场、同一交割期的不同商品期货或股指期货的价差变化,预测价差未来的趋势性或是回归性,从而买入一种期货合约,同时卖出另一种期货合约,等到期价差向预期获利的方向扩大或者缩小时再平仓获利。

固定收益

通过量化模型筛选出具有投资价值的债券、ABS和分级基金优先级,持有到期或波段交易。在风险分散的基础上创造安全稳定的利率收益和价格波动收益。国债期货套利策略。

低风险套利

发现各同一产品的不同形式以及同一产品在不同市场上的定价偏差,低价买入高价卖出,从而获取低风险套利收益。